O sistema de negociação de tartarugas iniciado por Richard Dennis é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história de um breve histórico Richard Dennis foi um sucesso Ele transformou um empréstimo de 400 famílias em 200 milhões de Chicago comerciante e gerente de dinheiro que acreditava firmemente que os métodos de negociação bem sucedida poderia ser ensinado Seu parceiro discordou Dennis, em seguida, saiu e recrutou 14 pessoas - alguns dos quais não tinha experiência comercial - e lhes ensinou seus métodos de negociação Ele os chamou de tartarugas e, após um breve período de treinamento, eles passaram a se tornar mestres dos mercados. Submetido por LC em 07 de julho de 2009 - 22 34.Primeiro, obrigado por construir este site É muito útil para mim que eu quero Para baixar o arquivo, mas ele disse arquivo ou página não pode ser encontrado Você poderia dar um novo link, please. Hope você pode responder a este soon. Thanks para a sua generosidade. Enviado por Edward Revy em 08 de julho de 2009 - 07 56.The link foi Corrigido Por favor, tente novamente 39.Eu estou surpreso saber que alguém já perguntou isso ainda, mas, este sistema se adaptar bem ao forex Será que ele funciona no forex Quais os quadros de tempo etc Você poderia dar um esboço de como este sistema Funciona, ou seja, um guia passo a passo, como os outros sistemas têm Você seria capaz de mostrar os indicadores sobre o gráfico etc Eu sei que eu estou pedindo alot Então, muito obrigado por qualquer ajuda que você pode dar. PS Alguém já tentou este sistema No entanto, como é que vai Parece-me a ser o inverso do que os comerciantes normalmente fazem ter lotes de pequenos lucros e, em seguida, uma grande perda Isso parece ser muitas pequenas perdas, mas à espera do grande salto É este correto eu só li O PDF um par de times. Submitted por Rebecca em 13 de julho de 2009 - 22 30.Hi Edward Eu baixei o arquivo de tartaruga e aplicado a pares de moedas Eu não sei ler breakouts referido no arquivo pdf Existe alguém que Está se aplicando ao forex e pode explicar Obrigado pelo que você faz Rebecca. A lendária história do Tur Se você não sabe sobre as tartarugas ea história por trás delas, você pode ler aqui Minha pergunta sempre foi, são os sistemas mecânicos que eles usaram ainda válido hoje São esses sistemas ainda rentáveis São eles aplicáveis ao Forex As Tartarugas negociaram vários mercados com 2 sistemas Sistema 1 e Sistema 2 Esses sistemas não tinham qualquer regra discricionária Tudo, desde entradas até saídas, posicionamento de tamanho para gestão de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe Este documento é o guia mais completo Eu vi sobre os métodos de negociação de tartaruga e eu usei todas essas informações para automatizar o sistema 2 em Metatrader eu sistema automatizado 2 primeiro como é mais simples de programar o meu plano é, eventualmente, fazer a mesma coisa com o sistema 1 Vamos ver se o sistema 2 ainda Funciona e se for aplicável aos mercados de Forex, em particular o par EUR USD. Regras O sistema usa o cronograma diário e as regras são surpreendentemente simples Estes são os ru Les para entrar Long positions. Buy quando o preço atual é maior que qualquer outro alto nos dias anteriores 55.Put a Stop loss 2 Média True Ranges longe da entrada usando o ATR o sistema é flexível para a volatilidade atual Quando a volatilidade é Maior o Stop Loss será definido mais longe e vice-versa O ATR usado é avaliado em 20 dias Então ATR 20. Não ponha qualquer lucro alvo nas ordens O objetivo é deixá-los correr o mais longe possível em seu favor. Dynamically calcular a posição Tamanho, de modo que se Stop Loss é atingido você só perde 2 da conta Então, se você tiver um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e viceversa. Once dentro do comércio, se o preço se move em seu favor pela metade do ATR, em seguida, adicione um outro comércio longo E você faz isso até que você tenha um máximo de 4 comércios abertos na mesma direção. Cada vez que um comércio é inserido, subir a Stop Loss dos negócios existentes, ao mesmo preço do Stop Loss Calculado para o novo comércio que acabou de entrar. Rades quando o preço atual é o preço mais baixo dos últimos 20 dias Isso pode acontecer com um lucro ou uma perda Ou sair quando Stop Loss é atingido. Para posições curtas as regras são as mesmas, mas o contrário Você entra quando o preço é O menor que já foi nos últimos 55 bares e você sair quando o preço é o preço mais alto visto nas últimas 20 barras Este sistema de negociação tem todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex corta perdas curto, permite que os vencedores executar, acrescenta Para ganhar positions. Notice na imagem acima como todos os 4 comércios foram rentáveis No entanto, observe quanto do lucro foi perdido Com alguma otimização que vou explicar neste post, o sistema pode ser muito mais rentável e deixar menos porções dos lucros Slip away. Pretty sistema simples, mas incrivelmente poderoso Também mentalmente difícil de comércio Comprar em um 55 dias de alta é difícil, pois é o ponto onde a maioria dos comerciantes acha que o movimento é feito e começar a temer uma inversão Mesmo para shorts quando você inicia um curto Posição no ponto baixo de 55 dias As entradas são definitivamente difíceis de digerir psicologicamente falando As saídas são ainda mais difíceis Esperando que o preço para atingir o ponto mais baixo dos últimos 20 dias é doloroso enquanto você inevitavelmente ver parte de seus lucros evaporar Mas esta é a melhor maneira de Montar uma tendência, na medida do possível sem arbitrária alvo lucros que cortar seus vencedores curto Este mecanismo permite que a estratégia para montar monster tendências de vez em quando que skyrocket profits. I executou uma análise da expectativa matemática das entradas e verificou que tanto Curto e Longa entrada Os sinais têm uma vantagem positiva significativa Isso é bom como um primeiro passo para confiar no sistema Então eu codifiquei o resto da estratégia e comecei a se divertir com back tests. Here s o resultado do teste de volta para o par de moedas EURUSD a partir de 01 de janeiro , 2000 a 14 de novembro de 2012 Confie plenamente dados dignos pagos de AlpariUK obtidos através de pedido directo para o corretor O spread utilizado foi de 2 pips que é pior do que a maioria dos corretores offe R hoje. Clique na imagem para ampliar. Uma observação aqui sobre o draw down A redução relativa de 31 69 é calculada pela Metatrader levando em conta o maior pico de queda para o vale na curva de equidade considerando lucros flutuantes e perdas de negociações não fechadas no cálculo É por isso O draw down é relatado como um número maior do que o que realmente é. Ao considerar apenas operações fechadas em vez de lucros e perdas não realizados temporários, o máximo de Relative draw-down é 21 34 em quase 13 anos. Índice 12 06 Rácio de Sharpe Comparado com S P500 0 70 Rácio de Martin Comparado com S P500 0 89. Este desempenho facilmente bate os retornos dos comerciantes de Forex profissionais auditados relatados no índice de comerciantes de moeda de Barclay Um índice de úlcera elevado de 12 06 revela o que já sabemos O sistema é difícil de negociar Mas quem disse negociação rentável foi fácil Além disso, o comerciante de tartaruga deve ser paciente como ele não vai ser negociação a cada dia O sistema pode ficar inacti Ve durante semanas esperando o esperado Donchian Channel Breakouts em qualquer direção. Algumas otimizações adicionais As tartarugas aplicaram este método usando a combinação de 55 20 dias para todos os mercados que negociaram O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos É mais um universal, um Que é grande porque ele explora uma ineficiência mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você iria assumir que é uma ineficiência do mercado que é mais difícil de desaparecer Mas isso não significa o parâmetro Seleção não pode ser melhorada para mercados específicos e isso é o que eu queria fazer para o par EURUSD. Primeiro eu executei um teste de otimização para certificar-se de que o espaço de parâmetros fornece bons resultados mesmo que os parâmetros foram drasticamente changed. A grosseiro otimização foi executado apenas Para dois parâmetros dias para sinal de entrada e dias para sinal de saída A grande notícia é que o espaço Parâmetros é muito sólido e profi Tabela em toda a placa Tudo verde Significado o conjunto 55, 20 não é o único rentável Qualquer combinação de dias para a entrada entre 40 e 80, juntamente com qualquer seleção de dias para sair entre 4 e 20 consistentemente produz resultados positivos Que é grande porque Isso significa que mesmo se você não estiver jogando com os parâmetros mais ótimos, você ainda tem uma alta chance de ver o crescimento da equidade no longo prazo. Uma vez que eu estava confiante o espaço Parâmetros era tão grande e bom, eu corri uma análise de Rank para o Seleção de parâmetros A idéia é obter os parâmetros que produzem os valores de tração mais estáveis e os retornos anuais mais estáveis. Parece que a entrada de 70 dias com uma saída de reversão de 8 dias é o conjunto de parâmetros mais estável, Down valores yer após ano junto com os retornos mais estáveis Aqui s o teste de volta usando a combinação 70 8. Clique na imagem para ampliar. Agora o levantamento máximo de acordo com MT4 que como eu disse, considera flutuante lucros não realizados e perdas é 25 20 Mas na realidade é apenas 15 66 considerando a curva de ações com base em operações fechadas. Drow-Down 15 67 em 13 anos Índice de úlcera 8 98 Proporção de Sharpe Comparada a S P500 0 74 Proporção de Martin Comparada a S P500 1 77. Esta é, na minha opinião, uma versão muito superior A essência do sistema não foi alterada Nós Simplesmente veio com parâmetros que consistentemente entregar resultados superiores e que são susceptíveis de ser rentável indo para a frente, independentemente do mercado mutations. If você acha que este sistema de comércio pode ser uma boa adição ao seu arsenal de negociação, considere a compra do Expert Advisor por apenas 67 Muito menos do que o que é normalmente cobrado por não rentáveis, sobre a curva-montado não profissional EAs lá fora, que não pode sobreviver a um mês de negociação ao vivo Como parte da compra, você recebe um guia de instalação e configuração, mais o meu Suporte pessoal definindo tudo se necessário. Turtles Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guide 80.Beyond qualquer dúvida, o sistema de negociação Turtles 2 tem uma vantagem positiva É rentável e aplicável aos mercados de Forex você pode testá-lo em outros pares de moedas Bem como Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de comércio A parte mais difícil é deixar os lucros funcionar indefinidamente sem um alvo de lucro predefinido Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram rentáveis, apesar do fato de que todos eles foram ensinados o mesmo sistema Deixando seus lucros Como originalmente sated é o que finalmente separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores ones. Thanks para o seu interesse Espero que tenha gostado deste artigo e eu também espero que, se você faz o EA Turtle Trading System parte do seu arsenal de negociação, você pode beneficiar A partir dele Para quaisquer dúvidas e apoio de qualquer tipo sinta-se livre para entrar em contato comigo at. Update Como uma prova de que a longo prazo Negociação rentável rentável é possível, as tartarugas Tradi Ng sistema continua a entregar bons resultados depois que este documento foi escrito 35 6 em 2014, 22 8 em 2015 Leia os artigos abaixo para obter mais detalhes. Vá para o final desta página, a fim de ver o Legal Stuff. Turtle Trading Uma lenda do mercado. Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento de tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar Usando seu próprio dinheiro e negociando novatos, como o experimento aconteceu. A Experiência da Tartaruga. Reconhecido no mundo comercial como um sucesso esmagador Ele tinha transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões Ele e seu parceiro, Eckhardt, teve discussões freqüentes sobre seu sucesso Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt Respondeu que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com o comércio. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar oi Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria os comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido mais e mais Ele chamou seus alunos tartarugas Depois de lembrar as fazendas de tartarugas que tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas grow-grown. Encontrar as tartarugas. Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio em The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender negociação Aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo da negociação de commodities Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de Tartaruga Ninguém sabe os critérios exatos Dennis usado, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas algumas das Que você pode encontrar abaixo. O dinheiro grande na troca é feito quando um pode começar por muito tempo em pontos baixos após um downtrend. It grande não é útil prestar atenção a cada citação nos mercados one trades. Others opiniões do mercado são Bom a seguir. Se um tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Em uma iniciação um deve saber exatamente a onde liquidar se uma perda ocorre. Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos 2 , 4 e 5 são verdadeiras Para mais informações sobre a comercialização de tartarugas, veja Sistemas de Negociação Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário. Turtles foram ensinados muito especificamente como implementar uma tendência de seguir a estratégia A idéia é que a tendência é seu amigo, por isso Você deve comprar futuros que explodem para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curtos da desvantagem Na prática, isto significa, por exemplo, comprando quatro elevações novas da semana como um sinal de entrada A figura 1 mostra uma estratégia comercial típica da tartaruga Para ver mais, Trading. Figure 1 A compra de prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente rentável em novembro de 1979. Genesis Trade Navigator. This comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias O sinal de saída foi um fechar abaixo do mínimo de 20 dias Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos Segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por direitos autorais em The Complete TurtleTrader A Lenda, as lições, os resultados 2007 autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas. Olhe para os preços em vez de depender de informações de televisão ou jornal comentaristas para Fazer suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para seus sinais de compra e venda Testar diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planejar sua saída como você planeja sua entrada Saiba quando você vai ter lucros e Quando você vai cortar as perdas Para saber mais, leia A importância de um plano de perda de lucro. Use a média verdadeira gama para calcular a volatilidade e usar isso para variar o tamanho da sua posição Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição aos mercados mais voláteis Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com média real Range. Don nunca arriscar mais de 2 de sua conta em um único trade. If você quer t De acordo com a antiga tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinado ganhou mais de 175 milhões em apenas cinco anos Dennis tinha provado além de uma dúvida que os iniciantes Pode aprender a negociar com sucesso Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras de tartaruga original, você teria encerrado o ano com 25.000. Mesmo sem Dennis ajudar, as pessoas podem aplicar As regras básicas de negociação de tartarugas para o seu próprio comércio A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou inverter Comerciantes curtos devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios sob este sistema porque um mercado experimenta tanto uptrends e downtrends Enquanto qualquer Tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar negócios lucrativos. Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande como as Drawdowns upside deve ser esperado com qualquer sistema de comércio, mas eles tendem a ser especialmente profundo com tendência de seguir estratégias Esta é, pelo menos, Em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras No final, os profissionais dizem esperar ser correto 40-50 do tempo e estar pronto para grandes drawdowns. The Bottom Line . A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações É também uma grande lição de como aderir a um conjunto específico de critérios comprovados podem ajudar os comerciantes a obter maiores retornos Neste caso No entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, por isso cabe a você decidir se esta estratégia é para você.
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